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10月中国增持美国债659亿美元 刷新年内纪录

时间:2010-03-22 20:35 东方网 点击:次 我要评论（）

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美国财政部国际资本流动报告（TIC）数据显示,10月末中国持有的美国国债较9月大幅增加659亿美元,刷新今年以来月度增幅的最大值,继续领先于日本,居于各国持有美国国债总量的首位。

报告数据显示,截止到2008年10月,我国持有美国国债6529亿美元,较9月份的5870亿美元增加659亿美元,继9月超过日本后,继续保持美国国债的第一大持有者地位。而居于第二位的日本,本月也增持123亿美元,总量达到5855亿美元。

报告显示,10月美国国际资本净流动为2863亿美元,其中,外国私人所有者净持有资金为2745亿美元,外国官方净持有资金119亿美元。

从各国持有美国国债的结构来看,已经出现了较为明显的变化:增持短期债券,减持长期债券。10月份数字显示,经调整后,外国投资者净卖出美国长期债券133亿美元,而同时,外国投资者增持美国短期国债1474亿美元。

报告显示,中国、日本、英国依然居于各国持有美国国债规模的前三位,截至10月末,持有美国国债总量分别为6529亿、5855亿、3602亿美元,占各国持有美国国债总量的52.5%。

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美国国债出现负收益 信用利差进一步扩大

--近两周美国国债收益率全面下行,除了6个月以下期限的国债,收益率曲线基本为向下平移。1个月和3个月期限的国债收益率继续徘徊在0附近,下跌空间已十分有限。5年期以上各档国债收益率下跌约50个基点,基本反映了美联储将在12月16日降息50个基点的市场预期。

12月9日及12月11日,3个月和1个月的短期国债收益率出现了负值;在接下去的交易日,做市商开出的出售短期国债的收益率价格也常为负值。这反映了市场的特殊心态:对于经济危机愈演愈烈,投资者的避险需求不断增加;对于美联储实行零利率政策的预期越来越强烈;一部分投资者或许想炒卖短期国债,认为降息带来的价格上涨超过了由于收益率为负的持有损失,将有利可图。另外,12月5日美国财政部以零利率发行了300亿美元的1个月期国债,投资者争相购买,零利率事实上为市场所接受。以上四个因素是短期国债收益率到零之下的推手,而最终原因还是大量短期货币需要找到安全的流向。

美国短期国债的负收益率现象,在一定程度上为中国国债收益率曲线短端继续下行打开了想象的空间。

--美国"两房"机构债与国债之间利差明显缩窄。11月26日至12月12日,2年期房地美债券与2年期美国国债利差下跌了77个基点,至100个基点;10年期的利差下跌了46个基点至82个基点。11月末,美联储宣布将出资购买1000亿美元的"两房"机构债,并且在12月5日购入了50亿美元的1-2年期机构债,大幅提振了机构债市场。有研究显示,临近年底,一些投资机构按照惯例增量抛出机构债券,两房机构债券在如此状况下的表现给了投资者更大的信心。

--美国AAA级公司债券与同期国债的利差在观察期内略有收窄,表明市场对于高信用等级债券的信心还在慢慢恢复。AA级公司债与同期国债的利差扩大比较明显,表明AAA级与AA级公司债之间的信用利差增大。

中国AA级担保企业债的信用利差在观察期内也有所增加,但速度比美国缓慢。投资者需要特别小心此类债券,一旦个别企业债发行人出现信用事件,很有可能改变整个信用债的估值体系,向美国的状况靠拢,造成整体信用利差上升。投资者应该不会忘记10月份江铜债带领无担保企业债集体下挫的一幕。

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